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对冲基金押注美国经济放缓：利率期权市场揭示硬着陆风险上升

网络热点 | admin发表于2024年02月21日 | 4个浏览

对冲基金押注美国经济放缓

利率期权投资者正在对美国经济大幅放缓进行押注，这与许多债市参与者所持的乐观态度形成了对比。

分析师发现，对冲基金在美国期权市场对“接收方互换期权”的需求增加，这是一种在利率下跌时获利的交易。这种期权是场外利率衍生品市场的一部分，市场规模超过600万亿美元。投资者利用这类期权来对冲利率风险。

“接收方互换期权”允许买家以固定利率交换浮动利率，通常反映了对美国经济前景的担忧。与此同时，资产管理公司正在对冲经济保持弹性和利率长期处于较高水平的风险，购买“支付方互换期权”。

尽管许多投资者认为美国经济将实现软着陆，但硬着陆的可能性正在增加。尽管美联储采取了史无前例的紧缩措施，但美国经济仍保持稳定。

分析师指出，美国掉期合约的隐含波动率仍然较高，这表明期权市场对利率掉期在给定时间框架内朝任何一个方向变动的信心不足。

美国地区的波动性也高于欧元区，后者已经出现了经济放缓。巴克莱固定收益策略总监纳希卡表示，评估美联储政策的困难性是导致美国波动性较高的一个原因。

风险提示：投资者在进行投资决策时，应充分了解市场风险，并根据自身风险承受能力谨慎操作。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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